تمديد الاحتمالات معلومات مهمة: أي عرض أو دعوة لشراء أو بيع الأوراق المالية والأوراق المالية المشتقة، منتجات العقود الآجلة أو العملات الأجنبية خارج البورصة (الفوركس) المعاملات من أي نوع، أو أي نوع من التداول أو المشورة في مجال الاستثمار أو توصية أو استراتيجية، يرصد، معين أو بأي شكل من الأشكال التي أقرها أي التابعة TradeStation والمعلومات المتاحة على هذا الموقع ليست عرضا أو دعوة من أي نوع في أي ولاية قضائية حيث لم يتم تخويل أي التابعة TradeStation القيام بأعمال تجارية، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على اليابان. الأداء في الماضي، سواء كانت فعلية أو المعين من قبل الاختبارات التاريخية للاستراتيجيات، لا يشكل ضمانة للأداء أو النجاح في المستقبل. هناك احتمال أن كنت قد تتعرض لخسارة مساوية أو أكبر من استثمارك بأكمله بغض النظر عن الأصول درجة التي التجارة (الأسهم، والخيارات الآجلة أو العملات الأجنبية)؛ لذلك، يجب أن لا تستثمر أو تخاطر الأموال التي لا يمكن أن تخسره. تداول الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين. وسوف ينظر تطبيق حسابك لخيارات التجارة وافقت أو المرفوضة استنادا إلى جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك تجربة التداول الخاص بك. الرجاء الضغط هنا للاطلاع على خصائص وثيقة بعنوان ومخاطر خيارات الموحدة. قبل التداول أي فئة من فئات الأصول، يجب على الزبائن قراءة الإقرارات المخاطر ذات الصلة على موقعنا على صفحة معلومات اخرى. الوصول إلى النظام والتنسيب التجارة والتنفيذ قد يتأخر أو يفشل بسبب تقلبات السوق وحجم، والتأخير الاقتباس، النظام والبرمجيات الأخطاء، حركة المرور على الإنترنت، وانقطاع التيار وغيرها من العوامل. وتقدم مملوك جميع التكنولوجيا الملكية في TradeStation من قبل TradeStation تكنولوجيز، وشركة الأسهم، وخيارات الأسهم، والمنتجات العقود الآجلة للسلع والخدمات من قبل TradeStation للأوراق المالية، وشركة (رمزها في بورصة نيويورك عضو FINRA NFA وسيبك.): TradeStation المجموعة، وشركة تابعة لها. TradeStation الأوراق المالية، والتغطية Inc. s سيبك متاحة فقط لحسابات الأسهم والأسهم الخيارات. وتقدم منتجات وخدمات الفوركس من قبل أقسامه TradeStation النقد الاجنبى من IBFX، وشركة (NFA الأعضاء) وIBFX استراليا بي تي واي المحدودة (ASIC مسجلة). &نسخ؛ 2001-2015 TradeStation المجموعة، وشركة أنا هنا في المنزل مع بعض زملائي التداول المفضل والكتب الاستثمار مرحبا. اسمي جاكي آن باترسون وايم تاجر الأسهم، المهوس الكمبيوتر، مؤلف ثلاثة كتب رئيس تحرير BackTesting المدونة وBackTesting التقرير، وممثل مسجل مستشار الاستثمار. هذا هو ساعدت قصتي لكيفية backtesting لي التغلب على الربح والخسارة في سوق الأسهم اهتمامي في أجهزة الكمبيوتر يعود الى الصف ال 5. أن سحر دفعت لي من خلال كلية الهندسة، حيث كنت المبرمجة في حرفيا من اثنتي عشرة لغة قبل التخرج. من المدرسة إلى تطوير البرامج المهنية، ثم إدارة ثم والتسويق، ويختتم تنظيم ندوات فنية لشركة البرمجيات الكبرى في وادي السليكون. التفكير بأن الحياة هي أثمن من أن يحصر في المكاتب. حتى لطيفة الإدارة الخاص مكتب تطل على الحديقة، وتركت للعثور على طريقتي الخاصة. بعد عام يطرق حولها، وقمت بتأسيس شركة جبل الخاصة للتجارة لمساعدة الآخرين تزدهر في الأسواق. معرف ضعت تماما عاطفة للاستثمار وتداول الأسهم. بدءا من المرة الأولى شراء الأسهم في عام 1995. وعلى مر السنين، وخصوصا في الأشهر التي سبقت محاولة بلدي من أجل الحرية، رقم أحسنت جدا في الأسواق. بالطبع، لحظة تركت وظيفتي الشركات وأصبح تاجر بدوام كامل بلدي منحنى المساواة المتزايد ذهب على الفور الجنوب. ما هي تجربة مروعة! وكرست معظم وقتي لتعلم التجارة بلدي، وقراءة كل ما يمكن أن أقوله عن الأسواق، مع فئات مختلفة، تجريب أنماط مختلفة، والتقاط الأدوات اللازمة، مثل backtesting. لحسن الحظ، لدي السيطرة على المخاطر للحفاظ على لي على قيد الحياة لفترة كافية لمعرفة ما كنت بحاجة إلى تحسين. في وقوعه، وأرى أن كان لي اثنين من الدروس الصعبة للتعلم. واحد هو أن رسم نفقات المعيشة من حساب التداول يخلق ضغطا غير مبرر لاتخاذ مخاطر لا داعي لها. أنا غير قادر على أن تكون ناجحة بالقول كمون، وطفل رضيع يحتاج زوج جديد من الزحافات! ولكن مع تيارات متعددة للدخل، وأجد أنه من الأسهل بكثير لممارسة الصبر اللازمة للتعامل مع الأسواق. وهذا هو أحد أسباب productizing تقارير بحثي. آخر هو أن أجد القيام بعمل أفضل بكثير عندما أعرف الآخرين وسيتم قراءة فوق كتفي. أنا مثل عقد نفسي إلى مستوى عالمي. الأهم من ذلك، ايم المخاطرة أموالي الخاصة استنادا إلى البيانات في هذه التقارير بحيث يكون أفضل جيدة! أن يقودني إلى الدرس الثاني الذي كان ضرورة لاتخاذ القرارات موضوعي. أنا لا أريد أن تكون كلها في ثروات اليد. وأنا لا أريد أن المسيل للدموع نفسي بعيدا التخمين الثاني كل خسارة. أريد أن أعرف، تستند إلى أدلة علمية، أن لدي فرصة جيدة للنجاح وأن الخسائر نكسات مؤقتة فقط. من آخر يريد أن يذهب إلى السوق مع العلم كان لديك خلاف في صالحك؟ المهارات الأساسية للتحرك نحو هذا الهدف وتحديد والخلاف مع خطط التداول موضوعية. أدخل backtesting لمعرفة مدى نجاح كل المؤشرات الفنية تعمل حقا، وتساعد على بناء خطة للنجاح. حتى تاجر تقديرية بشكل كامل يمكن أن تستفيد من خلال معرفة سجلا تاريخيا من عناصر استراتيجياتها الخاصة والتجارية الآخرين. أنا بالتأكيد كسب من خلال معرفة كيفية أداء مؤشرات المفضلة في الماضي. في الواقع، فقد كان جدا فتح العين لأنه من خلال اختبار مرة أخرى كشفت إيف عدة حالات حيث قد فعلت مؤشرات توصف عالية أسوأ من فرصة. علمت إيف أيضا أن توجيه عملية صنع القرار مع استراتيجية بعناية اختبار الظهر الذي يكون أثبتت يضيف الاتساق والموضوعية. بلدي التداول جوائز المنافسة مع أسماء التجار الآخرين أزيلوا لخصوصياتهم بعد backtesting، وأنا أخلط افضل الاساليب الأداء معا في خطة يومية يمكنني تتبع بطريقة تشبه عمل. عملت خطتي بشكل معقول في أن أول نظام التداول اختبار ظهري فاز هذه الميداليات الفضية اثنين في المسابقة تجارة سبايك. ايم فخور هذه الجوائز لأن التجار سبايك الآخرين بارعون جدا واسنت السهل ميدالية. كان واحدا من بلدي يختار سهم عرض أيضا في كتاب بيع والشراء القصير التي كتبها مبيعا المؤلف الدكتور الكسندر الأكبر. Backtesting المدونة يروي لي تداول عملية التنمية الاستراتيجية. وما خلقت BackTesting المدونة لمناقشة القضايا التي تنشأ خلال backtesting واكتشاف استراتيجيات التداول. على القراء الذين قدموا من كل أنحاء العالم. للانضمام اليهم وقراءة وراء الكواليس التقنية مقالات حول backtesting واستراتيجيات موضوعية سوق الأسهم، انقر فوق هذا الزر لتلقائيا توجيه BackTesting مدونة تغذية RSS إلى علبة الوارد الخاصة بك مجانا عندما كتبت تقارير BackTesting الأصلية، أردت أن تكون شاملة وخاصة في أربعة جوانب: تمتد 14 عاما و7147 مخزونات بيانات الأسعار لا تشوبها شائبة كشف الحقيقة حول المؤشرات والاستراتيجيات التقنية موضوعية إدخالات تقييم منفصلة عن مخارج لمعرفة ما يعمل حقا اختبار آفاق زمنية متعددة من الاستثمار النشط للتأرجح التداول وبطبيعة الحال، فإن الغرض الأساسي هو أن تكون أفضل استعدادا لسوق الأوراق المالية! بيعت تقارير BackTesting الفعلية على حدة، وعدد قليل لا تزال متاحة. راجع صفحة المبيعات للحصول على مزيد من المعلومات. وقد تم نشر المزيد من النتائج backtesting الأخيرة والمنهجيات التي كتبها شركتي على الأمازون. الحقيقة حول MACD: ما عملت، ما لم يعمل، وكيفية تجنب الأخطاء حتى الخبراء تقديم (تغلب على الأعطال) (المجلد 2) تحديثا لجنة تقصي الحقائق الأصلية عن MACD سلسلة من التقارير BackTesting. على طول الطريق، تعاقدت الاخلاص الاستثمارات معي للبحث وكتابة مقالات للعملاء. وكان من بينها قطعة تناوب القطاع. ويبدو أن فكرة مباراة جيدة بالنسبة لي عقلية والوقت التزامات ذلك واصلت البحث بشكل جيد بعد أن كان العقد قد انتهت. ونشرت النتائج في تقصي الحقائق حول صندوق ETF دوران التقاعد الخاص بك عن طريق الاستثمار في الصناديق المتداولة الأعلى للصرافة في ساعة واحدة في الأسبوع (فاز في تحطم الكتاب 1). لنقدم لعملائنا مجموعة تدار باحتراف، بما في ذلك استراتيجية تناوب المتقدمة، وأخذت امتحان الترخيص الممثل مستشار الاستثمار سلسلة 65 وأصبح محاميا لإدارة الدلتا للاستثمار. تأسست دلتا IM عن طريق المتخصصين في القطاع المالي مع سلامة عالية وعقود من الخبرة. لديهم إمكانية الوصول إلى اختباره بشكل جيد، واستراتيجيات قوية، مخففة المخاطر التي تديرها بشكل مباشر في حسابات العملاء في TD Ameritrade وشواب. الوصول لي مباشرة عن طريق ملء الفراغات والضغط على زر إرسال. Adaptrade البرامج الإخبارية المادة اختبار الإجهاد للتجارة استراتيجية المتانة مايكل R. براينت في هذه المادة على استراتيجيات التداول متعددة السوق. ناقشت مفهوم قوة، وهو ما وصفه بأنه حساسية للتغيرات في البيانات التي يستند الاستراتيجية. بناء نظام تجاري أكثر أسواق متعددة هو أحد السبل لزيادة متانة. ومع ذلك، ما إذا كان لديك بالفعل استراتيجية وكنت تريد أن ترى مدى قوة هو؟ اختبار استراتيجية التداول لمتانة غالبا ما يشار إليها باسم تحليل الحساسية، أو أكثر بالعامية اختبار الإجهاد. والفكرة الأساسية هي أن نرى ما يحدث عندما يتم إجراء تغييرات صغيرة على المدخلات الاستراتيجية، بيانات الأسعار أو غيرها من عناصر استراتيجية أو البيئة التجارية. استراتيجية قوية المعارض رد فعل يتناسب وصامتة نسبيا لمثل هذه التغييرات، في حين أن الاستراتيجية ليست قوية سيكون رد فعل غير متناسب، وأحيانا تفشل فورا عند إجراء تغييرات صغيرة لمدخلاتها أو البيئة. لماذا هذا مهم؟ ببساطة، قوة مهمة لأسواق أبدا تبقى نفسها. تأخذ المدخلات الاستراتيجية، على سبيل المثال. المدخلات مثل طول نظرة الى الوراء لالمتوسط المتحرك قد يكون الأمثل خلال الفترة ظهر الاختبار، ولكن في المستقبل، قد تكون قيم مختلفة الأمثل. نريد أن نعرف جيدا كيف الاستراتيجية سوف تؤدي عندما المدخلات لم تعد الأمثل. طريقة واحدة لمعالجة ذلك هو أن نرى كيف تتغير النتائج عندما يتم تغيير قيم الإدخال. كما هو موضح في المادة السابقة، ويرتبط فكرة قوة لاستراتيجية الإفراط المناسب. نحن نريد أن نتأكد من أن الاستراتيجية لم يكن مناسبا لذلك بإحكام إلى السوق خلال عملية التنمية أنه لا يمكن أن تصمد أمام أية تغييرات على السوق. بشكل عام، يمكننا اختبار لذلك عن طريق تغيير في السوق، وتغيير استراتيجية، أو كليهما. A الاستراتيجية التي لا تصمد جيدا للتغيرات صغيرة نسبيا ليست قوية، ومن المرجح أن يكون أكثر مناسبة. ولا ينبغي أن يتوقع لهذه الاستراتيجية القيام بعمل جيد في المستقبل. أنواع اختبار الإجهاد هناك العديد من الطرق المختلفة التي استراتيجية يمكن الضغط اختبارها. يمكننا إجراء تغييرات على الاستراتيجية نفسها أو لبيانات الأسعار التي نحن الخلفية اختبار ذلك. يمكننا تغيير تكاليف التداول، مثل كمية من الزلل، أو تغيير تحجيم الموقف. من حيث المبدأ، أي شيء يؤثر على استراتيجية ظهر اختبار النتائج يمكن أن تختلف. في هذه المقالة، والأنواع الثلاثة التالية من اختبارات الضغط سيتم مناقشة: تغيير المدخلات الاستراتيجية. إجراء تغييرات صغيرة لأسعار الفردية. تغيير شريط بدء التشغيل. ونوقش الأساس المنطقي لتغيير المدخلات استراتيجية أعلاه. لتغييرها، وسيتم اختيار نسبة عشوائيا بين ماكس وماكس +، حيث قد تكون ماكس بناء على أمر من 1٪ أو 5٪. سيتم تطبيق هذه النسبة إلى مجموعة من القيم لكل المدخلات. على سبيل المثال، إذا كان علينا أن نختار طول نظرة الى الوراء لمؤشر من مجموعة من القيم من 1 إلى 100، ثم مجموعة سيكون 100، وسيتم تطبيق نسبة التغيير اختيارها عشوائيا إلى 100. المبلغ التغيير، سواء كان ايجابيا أو سلبية، وعندئذ يمكن ان تضاف الى قيمة المدخلات الأصلية لجعلها أعلى أو أقل بمقدار هذا المبلغ. سنقوم أيضا تحديد الحد الأدنى للمبلغ تغيير محتمل، مثل 1 لمبلغ لتغيير طول مؤشر نظرة الى الوراء. وبهذه الطريقة، إذا كانت نسبة التغير العشوائي هو عدد قليل، لا يزال يتم تغيير الإدخال. إحدى الطرق التي استراتيجية يمكن أن يكون أكثر مناسبا، وبالتالي لا قوة، هو ما اذا كان مناسبا بشكل وثيق جدا لأسعار محددة في اختبار مرة أخرى. على سبيل المثال، إذا تدخل استراتيجية طويلة على حد وعدة كبيرة، الصفقات المربحة تدخل في ارتفاع أسعار اليوم، وينبغي أن رفع العلم الاحمر. ما من شأنه أن النتائج تبدو وكأنها في حالة ارتفاع كان علامة واحدة أقل في تلك الأيام؟ إذا كان هذا التغيير صغير من شأنه أن يفسد النتائج، الاستراتيجية هو واضح ليس قوية. وهناك تقنية الإجهاد اختبار للكشف عن هذا النوع من الإفراط المناسب هو إجراء تغييرات عشوائية لأسعار الفردية وتقييم النتائج. لتغيير عشوائيا بيانات الأسعار، سنستخدم اثنين من الإعدادات. واحد هو احتمال تغيير السعر. على سبيل المثال، إذا كان الاحتمال هو 50٪، وهذا يعني أن هناك فرصة 50٪ أن أي ثمن - مفتوح، وارتفاع وانخفاض، على مقربة من كل شريط - سيتم تغيير. الإعداد الثاني هو الحد الأقصى للنسبة التغير التي سيتم تطبيقها على الأسعار التي يتم تغييرها. كما هو الحال مع قيم الإدخال، والمبلغ الفعلي للتغيير يتم اختيار عشوائيا بين ماكس وماكس +، حيث ماكس هو الحد الأقصى لتغير الأسعار مئوية. يتم أخذ قيمة ماكس كنسبة مئوية من متوسط المدى الحقيقي على القضبان 100 الماضية. على سبيل المثال، إذا كان متوسط المدى الحقيقي هو 10 نقطة، والحد الأقصى لنسبة التغير هو 20٪، ثم مقدار التغيير هو عدد اختيارها عشوائيا بين نقاط -2 و+2. دعنا نقول أن العدد الفعلي هو -1.25 نقطة، وسعر الإغلاق هو 1250.50. إن وثيقة معدلة ثم يكون 1249.25. وأخيرا، فمن الممكن أن تغيير سعر سوف يبطل السعر العادي ترتيب، مثل تخفيض مفتوحة بحيث انها تحت منخفضة. لمنع ذلك، قد تحتاج إلى تعديل أسعار بعد إجراء التغيير للحفاظ على فتح وإغلاق داخل / مجموعة ارتفاع منخفض. الإجهاد الماضي طريقة الاختبار التي سيتم مناقشتها ينطوي على تغيير شريط البداية. من المحتمل أن يكون واضحا أن استراتيجية جيدة لا ينبغي أن ينهار عند بدء الاختبار مرة أخرى على شريط مختلفة. قد يكون أقل وضوحا كيف يمكن أن يحدث هذا. النظر في استراتيجية افتراضية الذي يدخل فترة طويلة على متوسط كروس تتحرك. ثم يحمل تجارة بالضبط خمسة أشرطة قبل أن تخرج في السوق. إذا وضعنا جانبا ملاءمة للمنطق، تخيل ما هو التاريخ التجارة قد تبدو على مخطط السعر. إذا كان يستخدم متوسط حالة دخول تحريك متوسط معبر المدى القصير فوق المتوسط على المدى الطويل، فمن الممكن تماما أن في مستدام يصل الاتجاه، وحالة دخول يمكن أن يكون صحيحا لفترة طويلة من الزمن؛ أي قد يكون المتوسط المدى القصير أعلى من المتوسط على المدى الطويل لكثير من الحانات في صف واحد. إذا كان بدأ اختبار الظهر خلال تلك الفترة، فإن التجارة الأولى يدخل على شريط المقبل بعد شريط البداية، وسيكون كل صفقة تستمر خمسة أشرطة، يليه مباشرة دخول المقبل، وهلم جرا. الآن النظر في ما يمكن أن يحدث إذا تم تغيير شريط البداية. إذا كان شريط تبدأ في وقت لاحق شريط واحد، على سبيل المثال، سلسلة كاملة من الصفقات سوف يتم تحويلها شريط واحد إلى اليمين. فمن الممكن تماما أن بعض هذه سلسلة من الصفقات خمسة بار سيكون أكثر ربحية من غيرها، اعتمادا على كيفية الصفقات تتماشى مع أي الكامنة دورة خمس بار الاتجاه الذي كان قائما. لذلك، وهذا يتوقف على شريط البدء، قد الاستراتيجية أن تكون مربحة للغاية أو غير مربح بسبب حيث بدأت الصفقات وانتهت. قد لا يكون واضحا خلال التنمية التي منطق استراتيجية زيارتها هذا النوع من الاعتماد على شريط انطلاق، ولا سيما بالنسبة للأنواع الأكثر تعقيدا من المنطق. لاختبار تأثير شريط البداية، شريط والتي سيتم اختلفت استراتيجية بدء العودة الاختبار عن طريق رقم عشوائي اختيار ما بين 1 و N. في المثال التالي، تم اختيار N ليكون 300. لذا شريط البدء وقد اختلفت عن طريق إضافة عدد اختيارها عشوائيا بين 1 و 300 لالأصلي عدد شريط البداية. نهج مونت كارلو متفاوتة المدخلات، والأسعار، أو شريط بدء بمقدار عشوائي لا يوفر سوى بديل واحد لمقارنة ضد نتائج الأصلي. للحصول على صورة أكثر اكتمالا من مدى قوة استراتيجية هي أننا يمكن تكرار هذه العملية عدة مرات حتى نحصل على توزيع النتائج. وبصفة عامة، متفاوتة متغيرات المدخلات بشكل عشوائي على عدد كبير من التكرارات من أجل توليد توزيع الإحصائي لنتائج الدالة التي تعتمد على تلك المدخلات يسمى تحليل مونتي كارلو. في هذه الحالة، وظيفة هو استراتيجية التداول والمدخلات وظيفة هي مدخلات استراتيجية، وأسعار السوق، و / أو شريط البداية. بتكرار اختبار الإجهاد مرات عديدة، ونحن في نهاية المطاف مع مجموعات متعددة من نتائج التداول. لفهم كيفية عمل عملية مونت كارلو، والنظر في المثال هو موضح في الشكل. 1. الشكل 1. منحنى الأسهم الأصلي لاستراتيجية تداول العملات الأجنبية. منحنى الإنصاف هو مبين في الشكل. 1 هو لاستراتيجية التداول ضعت لسوق الفوركس اليورو مقابل الدولار الأميركي على أشرطة اليومية، مع الكثير معيار واحد (100000) في التجارة و 50 $ للعقد الواحد لتكاليف التداول. هذه هي واحدة من الاستراتيجيات مكافأة المضمنة مع Adaptrade البناء. تم تطويره مارس 2010. 100 الصفقات الماضية أو نحو ذلك كان منذ الإفراج عنهم، مما يدل على أنها في وضع جيد في الوقت الحقيقي خارج عينة تتبع. لتوضيح كيف يمكن تحليل نتائج اختبار التحمل باستخدام نهج مونت كارلو، والنظر في نتائج اختبار التحمل استراتيجية تداول العملات الأجنبية على بيانات الأسعار، كما هو مبين في الشكل. 2، الذي يصور ما مجموعه 20 منحنيات الإنصاف، 19 منها تتوافق مع مجموعة مختلفة من بيانات الأسعار المعدلة عشوائيا. * تم تعديل سلسلة السعر الأصلي للEURUSD 19 مرات كما هو موضح أعلاه، وذلك باستخدام احتمال تغير الأسعار من 50 ٪ مع تغيير نسبة الحد الأقصى من 20٪. جنبا إلى جنب مع منحنى الأصلي، كما هو مبين في الخط الأخضر سمكا، هناك ما مجموعه 20 مجموعات من النتائج. تم الإبقاء على العدد الإجمالي صغيرة قدر الإمكان لأغراض التوضيح. وسيتم استخدام المزيد من التكرارات أدناه في الأمثلة الباقية. الشكل 2. الإجهاد اختبار استراتيجية تداول العملات الأجنبية من خلال تغيير بيانات الأسعار 19 مرة.